Prevenir caidas de carteras.
Abordar un alto número de operaciones.
Evaluar el desempeño de los modelos.
Usuarios como personas naturales o de empresas de tamaño pequeño.
Modelos de Evaluación Grupal
Pertinentes para abordar un alto número de operaciones cuyos montos individuales son bajos y se trate de personas naturales o de empresas de tamaño pequeño.
Modelo General de Pérdida Esperada
- PD: Probabilidad de que una operación presente default (cartera vencida) durante un año de seguimiento
- LGD: Tasa de Recuperación por devolución desde cartera vencida
- EAD: Exposición al momento del default (100%)
LGD
- LGD: 100% – % Recuperación
- Deuda Total: Deuda al inicio del estudio (mes de caída a cartera vencida).
- Saldo de la deuda al mes X del estudio
- Diferencia entre deuda Total y Saldo Vigente
- Ventana temporal: Stock de operaciones mensuales potenciales de seguimiento en periodo a definir.
- Registro de incumplimiento y luego se registra el saldo vigente de la deuda en el mes X de seguimiento correspondiente.
- Ejemplo de mes X de seguimiento, en periodo de 12 meses: Si una operación en un stock presenta mora 4, el seguimiento será de 8 meses (12-4=8)
Finalmente la tasa de recuperación esta dada por:
Evaluación en tiempo real para el colocamiento de sus productos
Consideraciones
- Cuando el saldo vigente en el estado X es 0, significa que el deudor pagó la totalidad de la deuda, PDI=0%
- Si el deudor tiene saldo vigente en el estado X igual ó mayor al monto inicial, significa que el deudor no ha pagado nada de la deuda y por lo tanto su recuperación es 0%. Es decir, su PDI=100%.
- Ventana temporal: Stock de operaciones mensuales potenciales de seguimiento a 12 meses.
- Operaciones con estado de morosidad <= a 3 meses (mes pivote)
- ¿Cual es la probabilidad de que una operación caiga en default (cartera vencida) durante 1 año de seguimiento?
- Regresión Logística Binaria
Método Foward
- El método Forward comienza con el modelo más sencillo y agrega nuevos predictores al modelo en la medida que el test de diferencia de devianza lo indique.
- El método de selección Forward es similar al realizado en selección de modelos de regresión lineal, reemplazando los test F por test de diferencia de devianzas.
- Permite evaluar el desempeño de los modelos.
- Evaluación de la bondad, discriminación y estabilidad de un sistema de medición de riesgo (modelo), contrastándolo con datos históricos diferentes a los utilizados en la generación de dicho sistema de medición.
- La validación del modelo se realizará con un stock de colocaciones distinto a los incorporados en el modelo
Modelo de Backtest
Customizacion hh hh
(Start up) [2] [3]
Precio pizarra mensual
(Uso ilimitado de licencias y uso ilimitado de consultas) [1]
USD 1.990,00
+ IVA
[1] Operación técnica de la plataforma, respaldos y mantenimiento en ambiente Expert Choice.
[2] Contrato de mantenimiento y operaciones por un año.
[3] Desarrollo lenguaje Java.